Pueden pasar tres cosas.

Una, que no estés abriendo bien las llaves.

Dos, si las llaves están abiertas, el circuito puede estar vacío. Tarda un poco en salir el aire y llenarse de gas. Para que salga el aire tienes que mantener pulsado el botón. Si enciendes el fuego de la cocina se llenará más rápido el conducto hasta ese punto. Se llena más rápido porque el fuego de la cocina expulsa mucho más aire que el piloto de la calefacción. En la mía, sin encender el fuego, puede tardar 3 o 4 minutos en encenderse la llama. Con el botón pulsado voy dándole a la chispa de vez en cuando hasta que enciende.

Tres, que tengas algo atascado.

¡Suerte!